Deutsch:. Dateiversionen Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden. Dateiversionen Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden Winning Trading ProgramLars Kestner Quantitative Trading Strategies nimmt Leser durch die Entwicklungs-und Evaluierungsstadien der heutigen beliebtesten und marktüblichen technischen Handelsstrategien. Dieses analytische Buch, das jede subjektive Entscheidung im Handelsprozess quantifiziert, wertet die Arbeit bekannter Quants von John Henry bis Monroe Trout aus und führt 12 völlig neue Handelsstrategien ein. Es debunks zahlreiche populäre Missverständnisse, und ist sicher, Wellen und ändern Geist in der Welt der technischen Analyse und Handel zu machen. Copyright Disclaimer: Diese Seite speichert keine Dateien auf ihrem Server. Wir verweisen nur auf Inhalte, die von anderen Seiten bereitgestellt werden. Bitte setzen Sie sich mit den Inhaltsanbietern in Verbindung, um urheberrechtlich geschützte Inhalte zu löschen oder uns eine E-Mail zukommen zu lassen, relevante Links oder Inhalte sofort zu entfernen oder zu löschen. Eine empirische Analyse quantitativer Handelsstrategien Eine empirische Analyse quantitativer Handelsstrategien Berater: Andrew W. Lo. Abteilung: Sloan School of Management. Mit der zunehmenden Rechenleistung, der zunehmenden Verfügbarkeit verschiedener Datenströme, der Einführung des elektronischen Austausches, der Senkung der Handelskosten und des Aufheizens in der Finanzindustrie, quantitativen Handelsstrategien oder quantitativen Handelsregeln Haben sich in wenigen Jahrzehnten rasant entwickelt. Sie fordern die Effiziente Markthypothese heraus, indem sie versuchen, künftige Preisbewegungen von riskanten Vermögenswerten aus den historischen Marktinformationen algorithmisch oder statistisch zu prognostizieren. Sie versuchen, einige Muster oder Trends aus den historischen Daten zu finden und sie verwenden, um die Markt-Benchmark zu schlagen. In dieser Forschung stelle ich einige quantitative Handelsstrategien vor und untersuche ihre Leistungen empirisch, d. h. durch Ausführung von Rücktests unter der Annahme, daß der SampP 500-Aktienindex ein riskantes Vermögen zum Handel ist. Die Strategien nutzen die historischen Daten des Aktienindex selbst, die Handelsvolumenbewegung, die risikofreie Zinsentwicklung und die implizite Volatilitätsbewegung, um Kauf - oder Verkaufssignale zu generieren. Dann versuche ich, die Quelle für Erfolge einiger Strategien in den Back-Tests in mehrere Faktoren wie Trendmuster oder Beziehungen zwischen Marktinformationsvariablen intuitiv zu artikulieren und zu zerlegen. Einige Strategien verzeichneten höhere Leistungen als die Benchmark in den Back-Tests, aber es ist immer noch ein Problem, wie wir diese Siegerstrategien im Voraus von den Verlierern zu Beginn unseres Anlagehorizonts unterscheiden können. Die menschliche Diskretion wie die Makro-Sicht auf den zukünftigen Markttrend ist nach wie vor eine wichtige Rolle für den quantitativen Handel, um langfristig erfolgreich zu sein. Thesis (M. B.A.) - Massachusetts Institut für Technologie, Sloan School of Management, 2008. Beinhaltet bibliographische Verweise (S. 277-280). Schlüsselwörter: Sloan School of Management. Mein Konto
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